- 투자대가
- 조엘 그린블라트
조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.
자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
마법공식에 따른 실전투자 활용법
- 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다. - 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
- 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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도움말
- 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
- 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2025. 11/22
| 종합 순위 |
종목 | 시총(억) | ROC (%) |
ROC 순위 |
이익수익률 (%) |
이익수익률 순위 |
합산 순위 |
분기 EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09 | 25.06 | 25.03 | 24.12 | 24.09 | ||||||||
| 1101 | 나 | 477 | 0.98 | 1100 | 1 | 1094 | 2194 | 33 | -57 | -35 | -16 | -71 |
| 1102 | 삼 | 223,080 | 1.70 | 1073 | 0 | 1123 | 2196 | 161 | 243 | 105 | -110 | 84 |
| 1103 | 하 | 2,518 | 1.46 | 1080 | 0 | 1117 | 2197 | 535 | -1,061 | -238 | -589 | -1,267 |
| 1104 | R | 7,235 | 1.18 | 1092 | 0 | 1106 | 2198 | 214 | 267 | 148 | -32 | 64 |
| 1105 | 한 | 1,244 | 0.84 | 1111 | 1 | 1088 | 2199 | 12 | 145 | -11 | 27 | 78 |
| 1106 | 케 | 484 | 0.56 | 1121 | 1 | 1079 | 2200 | 139 | 109 | -101 | -89 | 0 |
| 1107 | 일 | 1,232 | 1.37 | 1082 | 0 | 1119 | 2201 | -15 | 7 | -5 | 5 | -6 |
| 1108 | 한 | 22,960 | 1.93 | 1067 | 0 | 1136 | 2203 | 6 | 11 | -4 | 31 | 4 |
| 1109 | 이 | 407 | 0.96 | 1102 | 0 | 1102 | 2204 | -289 | 49 | -485 | 806 | -297 |
| 1110 | 유 | 2,679 | 0.79 | 1114 | 1 | 1091 | 2205 | 487 | 1,080 | 124 | -1,434 | 86 |
| 1111 | 위 | 405 | 1.09 | 1095 | 0 | 1110 | 2205 | 97 | 137 | -207 | 153 | -236 |
| 1112 | 와 | 9,944 | 1.12 | 1093 | 0 | 1115 | 2208 | 32 | 18 | -20 | 70 | -37 |
| 1113 | 서 | 777 | 0.94 | 1104 | 0 | 1108 | 2212 | -203 | 27 | -83 | 34 | -16 |
| 1114 | 아 | 466 | 0.95 | 1103 | 0 | 1112 | 2215 | 8 | 6 | -6 | 9 | 3 |
| 1115 | L | 259,074 | 0.66 | 1118 | 0 | 1099 | 2217 | 1,525 | -5,548 | -1,374 | -13,482 | 6,958 |
| 1116 | 동 | 2,356 | 0.16 | 1137 | 1 | 1085 | 2222 | 184 | 128 | -30 | -784 | -31 |
| 1117 | 아 | 1,229 | 0.59 | 1120 | 0 | 1104 | 2224 | 197 | 106 | -33 | -118 | 41 |
| 1118 | 핑 | 1,266 | 0.90 | 1106 | 0 | 1120 | 2226 | 153 | 59 | 55 | 41 | 19 |
| 1119 | 테 | 736 | 0.44 | 1125 | 0 | 1103 | 2228 | 422 | -154 | -240 | 360 | 303 |
| 1120 | 조 | 898 | 0.86 | 1110 | 0 | 1121 | 2231 | 2,939 | 9,098 | -755 | -16,451 | 10,372 |
| 1121 | 카 | 66,489 | 0.69 | 1117 | 0 | 1114 | 2231 | 112 | 94 | 99 | 29 | -188 |
| 1122 | 흥 | 1,787 | 0.87 | 1109 | 0 | 1126 | 2235 | 12 | -37 | 11 | 29 | 27 |
| 1123 | L | 8,220 | 0.93 | 1105 | 0 | 1131 | 2236 | 0 | 1 | -14 | 22 | 16 |
| 1124 | 프 | 416 | 0.12 | 1139 | 0 | 1108 | 2247 | 67 | 37 | 89 | -134 | -13 |
| 1125 | 킵 | 1,833 | 0.72 | 1116 | 0 | 1133 | 2249 | -22 | 62 | -92 | 51 | -89 |
| 1126 | 카 | 259,680 | 0.44 | 1125 | 0 | 1125 | 2250 | 283 | 364 | 387 | -508 | 239 |
| 1127 | D | 358 | 0.42 | 1128 | 0 | 1123 | 2251 | -11 | 5 | 37 | -80 | -43 |
| 1128 | 에 | 3,611 | 0.48 | 1124 | 0 | 1127 | 2251 | 13 | -26 | 30 | 837 | 10 |
| 1129 | 아 | 1,170 | 0.21 | 1135 | 0 | 1118 | 2253 | 56 | 72 | -54 | 454 | 193 |
| 1130 | 아 | 326 | 0.52 | 1122 | 0 | 1132 | 2254 | N/A | 1 | 3 | 2 | -4 |
| 1131 | 세 | 9,503 | 0.31 | 1133 | 0 | 1122 | 2255 | 940 | 499 | 170 | -1,496 | 312 |
| 1132 | D | 3,502 | 0.37 | 1130 | 0 | 1128 | 2258 | 20 | -287 | -67 | -203 | -94 |
| 1133 | 탑 | 922 | 0.49 | 1123 | 0 | 1135 | 2258 | 36 | 32 | -83 | -54 | -19 |
| 1134 | 기 | 3,936 | 0.36 | 1131 | 0 | 1128 | 2259 | 163 | 110 | -23 | 72 | 106 |
| 1135 | 브 | 5,614 | 0.41 | 1129 | 0 | 1133 | 2262 | 441 | 82 | 61 | 64 | -112 |
| 1136 | H | 887 | 0.26 | 1134 | 0 | 1130 | 2264 | -42 | 32 | 19 | -34 | 1 |
| 1137 | 데 | 796 | 0.43 | 1127 | 0 | 1137 | 2264 | -13 | 36 | -179 | 150 | -6 |
| 1138 | 유 | 1,256 | 0.20 | 1136 | 0 | 1137 | 2273 | 3 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| 1139 | H | 4,049 | 0.13 | 1138 | 0 | 1137 | 2275 | 1,320 | 141 | 772 | -1,022 | -2,247 |
| 1140 | G | 18,812 | 0.09 | 1140 | 0 | 1140 | 2280 | 1,130 | 183 | 80 | -326 | -581 |
| 1141 | 무 | 1,556 | 0.07 | 1141 | 0 | 1142 | 2283 | -141 | 19 | -138 | 58 | 104 |
| 1142 | 네 | 5,399 | 0.05 | 1143 | 0 | 1141 | 2284 | 1,187 | 641 | 333 | -1,128 | 64 |
| 1143 | 에 | 135,161 | 0.07 | 1141 | 0 | 1143 | 2284 | 235 | 117 | -143 | -177 | -589 |
| 1144 | 오 | 751 | 0.05 | 1143 | 0 | 1143 | 2286 | 14 | 4 | 6 | -15 | -26 |
| 1145 | 신 | 7,328 | 0.02 | 1145 | 0 | 1145 | 2290 | 116 | 59 | -23 | -229 | -2 |
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