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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 09/08
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
24.06 24.03 23.12 23.09 23.06
1101 402 1.26 1132 2 1022 2154 20865-336116
1102 5,068 3.35 1019 1 1137 2156 8502758994
1103 625 2.48 1078 1 1083 2161 76524
1104 560 1.96 1101 2 1060 2161 52-12291-50
1105 12,502 3.04 1045 1 1123 2168 1,474-190-265-3001,110
1106 514 2.90 1054 1 1115 2169 10100-116-31-60
1107 1,575 1.99 1099 1 1072 2171 0-25-613557
1108 397 1.08 1139 2 1037 2176 1013-2018
1109 68,976 2.83 1057 1 1121 2178 350414-1,3702,4652,819
1110 2,121 2.09 1094 1 1087 2181 17-9959-4348
1111 728 1.67 1110 1 1077 2187 109-15117
1112 434 1.64 1113 1 1077 2190 3280-1020
1113 762 2.67 1069 1 1121 2190 23-2301659
1114 S 81,524 3.34 1022 0 1172 2194 35916486-178-298
1115 3,238 2.06 1095 1 1099 2194 654349-399-205666
1116 2,172 1.53 1120 1 1077 2197 130155-27095216
1117 1,908 1.21 1133 2 1064 2197 112891692435
1118 3,315 2.18 1091 1 1106 2197 695383-1,798403-172
1119 13,056 1.29 1131 2 1068 2199 460-40112-90-49
1120 581 1.63 1114 1 1087 2201 2,194905-603-5,9941,477
1121 3,477 2.75 1064 0 1139 2203 529-445844
1122 2,708 1.21 1133 2 1070 2203 234462-72-34119
1123 1,032 1.65 1112 1 1092 2204 811331-1666
1124 1,346 2.12 1092 1 1112 2204 1-11-1651-6
1125 1,674 1.09 1138 2 1067 2205 622-39-438
1126 5,968 1.82 1105 1 1104 2209 101100104444391
1127 414,945 2.41 1083 1 1133 2216 35910371,5151,008
1128 368 1.43 1126 1 1091 2217 N/A25-23619
1129 18,329 1.62 1116 1 1102 2218 117-24-4571-71
1130 833 1.45 1123 1 1102 2225 2761245316669
1131 1,787 2.43 1082 0 1148 2230 23-88-31-97-8
1132 10,098 2.32 1085 0 1148 2233 17994308359337
1133 3,255 1.88 1102 0 1141 2243 164-74255-200-682
1134 N 6,071 0.22 1173 1 1071 2244 181-97-1,681364488
1135 17,799 1.81 1107 0 1140 2247 686-40-908-821,809
1136 469 0.84 1151 1 1099 2250 45250-4564
1137 1,953 2.01 1098 0 1154 2252 61-512080102
1138 2,910 1.08 1139 1 1114 2253 539-99-394-402470
1139 312 1.73 1109 0 1144 2253 501-46-946
1140 1,042 1.45 1123 1 1132 2255 7031421
1141 1,232 0.87 1149 1 1109 2258 34301-33-6-237
1142 829 0.46 1163 1 1096 2259 80451-5041570
1143 904 0.91 1144 1 1118 2262 16-14723984327
1144 627 1.66 1111 0 1151 2262 381424-65-96
1145 1,962 2.28 1088 0 1175 2263 63205-23-61195
1146 1,593 1.56 1118 0 1146 2264 9121-10614687
1147 919 1.58 1117 0 1147 2264 65-32-248-14
1148 768 0.51 1162 1 1105 2267 1437-166-3-32
1149 G 15,619 0.78 1152 1 1117 2269 3141,577-3,7554-3,489
1150 557 0.92 1143 1 1126 2269 38-68-154-293-152
1151 723 0.91 1144 1 1127 2271 42-4-411-77-151
1152 3,059 1.13 1137 1 1138 2275 113475549-138
1153 2,966 1.45 1123 0 1152 2275 3814-4228-29
1154 971 1.04 1141 1 1135 2276 1821-8-51-68
1155 482 0.34 1165 1 1111 2276 4039-54284
1156 1,345 0.88 1148 1 1129 2277 136-8-180-19-15
1157 1,169 1.39 1128 0 1150 2278 1152352-107123
1158 5,565 1.01 1142 0 1143 2285 1670-335-24157
1159 S 2,601 0.55 1160 1 1131 2291 251-89-217-427
1160 736 0.36 1164 1 1129 2293 8-6231,193-488-450
1161 604 0.72 1153 0 1145 2298 18981-109-3142
1162 1,077 0.85 1150 0 1153 2303 28130-18-123-296
1163 412 0.60 1156 0 1164 2320 7911-1703-66
1164 646 0.90 1146 0 1174 2320 113418-8-454
1165 M 909 0.34 1165 0 1160 2325 3028-662514
1166 649 0.33 1167 0 1160 2327 14-11-33-20-32
1167 1,883 0.53 1161 0 1166 2327 1428-3161236
1168 1,245 0.67 1155 0 1173 2328 55132-3335269
1169 362 0.11 1179 0 1154 2333 21496-280-337-51
1170 224 0.33 1167 0 1166 2333 32-425-3961
1171 690 0.57 1159 0 1177 2336 15-43-86-1811
1172 604 0.16 1175 0 1163 2338 439-12245-73
1173 9,078 0.32 1170 0 1168 2338 47-259-29795-34
1174 1,426 0.15 1176 0 1164 2340 32-148-2545-18
1175 632 0.25 1171 0 1169 2340 59-34235-182
1176 C 16,250 0.17 1174 0 1170 2344 955-689-4,993-1,854-4,427
1177 661 0.15 1176 0 1176 2352 2626-266-15100
1178 1,421 0.23 1172 0 1180 2352 111-82-36-8225
1179 31,081 0.13 1178 0 1181 2359 749209-510-166
1180 i 598 0.09 1181 0 1178 2359 357-33714
1181 H 8,347 0.11 1179 0 1181 2360 16-51172-257-614
1182 1,962 0.07 1182 0 1179 2361 61-827-1,9711,14693
   7 8 9 10 1112
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